Сравнение JMLP.DE с RM8U.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while RM8U.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 19.57%/yr for RM8U.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for RM8U.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и RM8U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у RM8U.DE с доходностью 2.70%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
RM8U.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и RM8U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 2.70% | 48.89% | 34.03% | 9.20% | 6.98% | 3.69% | -11.95% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and RM8U.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between JMLP.DE and RM8U.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
RM8U.DE
Сравнение JMLP.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | RM8U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.81 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.58 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и RM8U.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки RM8U.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и RM8U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -18.51% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -16.54% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -16.54% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -16.54% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -15.01% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.13% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.55% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и RM8U.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RM8U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.04% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 20.04% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.03% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.99% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 16.17% | +5.49% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и RM8U.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RM8U.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и RM8U.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RM8U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and RM8U.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while RM8U.DE is Precious Metals. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while RM8U.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.22% for RM8U.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и RM8U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор