PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMEE с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. JMEE is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 15.49%/yr vs 20.89%/yr for XLG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%.

JMEE

1 день
0.48%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.12%
С начала года
19.43%
1 год
29.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и XLG

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		19.43%7.65%13.65%18.12%0.09%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-10.90%

Correlation

The correlation between JMEE and XLG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.68

The correlation between JMEE and XLG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMEE и XLG

Секторы
JMEE
XLG

Промышленность

20.9%
2.1%

Технологии

18.3%
48.7%

Финансовые услуги

15.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
6.7%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.0%
2.2%

Сырьевые материалы

4.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
13.9%

Промышленность

JMEE
20.9%
XLG
2.1%

Технологии

JMEE
18.3%
XLG
48.7%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
XLG
9.9%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
XLG
10.1%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
XLG
6.7%

Недвижимость

JMEE
7.6%
XLG

-

Энергетика

JMEE
5.0%
XLG
2.2%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
XLG
5.0%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
XLG
0.8%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
XLG
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

JMEE vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEEXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.20

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.70

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.38

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

4.56

+7.86

JMEE vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и XLG

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-52.39%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-12.41%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-20.70%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.68%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.63%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.73%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и XLG

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.63%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.20%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

18.83%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.87%

+0.52%

Сравнение комиссий JMEE и XLG

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и XLG

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.94%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and XLG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to JMEE (3.47%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 20.89% vs 15.49% for JMEE. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 20.89% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

JMEE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.65% for XLG.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.20% for XLG.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор