Сравнение JMBP.L с HYGB.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.52%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
JMBP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.43% | 13.12% | 1.60% | 8.38% | -17.58% | -2.86% | 3.67% | 3.36% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 0.57% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and HYGB.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | -0.07 |
The correlation between JMBP.L and HYGB.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
HYGB.L
Сравнение JMBP.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBP.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 5.93 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и HYGB.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, примерно равная максимальной просадке HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -26.72% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.31% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -8.96% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -23.02% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.93% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -14.28% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и HYGB.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.09%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.48% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.96% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.52% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 18.18% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.40% | -6.96% |
Сравнение комиссий JMBP.L и HYGB.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и HYGB.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.84% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and HYGB.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор