PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBP.L с DRGN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBP.L с DRGN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and DRGN.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. JMBP.L is passively managed, while DRGN.L is actively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs 3.36%/yr for DRGN.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for DRGN.L.

Доходность

Сравнение доходности JMBP.L и DRGN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMBP.L торгуется в GBP, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 5.02%.

JMBP.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.97%
1 год
10.85%
3 года*
7.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

DRGN.L

1 день
-0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.35%
1 год
9.34%
3 года*
2.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBP.L и DRGN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.62%13.12%1.60%8.37%-17.57%-2.86%1.85%
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		5.02%-2.08%4.95%-4.56%5.93%8.17%-1.03%

Correlation

The correlation between JMBP.L and DRGN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с EMLO.LJMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с PEMD.L
Часто сравнивают с DRGN.L:
DRGN.L с EMLI.LDRGN.L с EMDL.LDRGN.L с SBEM.LDRGN.L с SEMC.LDRGN.L с VEMA.LDRGN.L с EMBE.LDRGN.L с EMDG.L

Доходность на риск

JMBP.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DRGN.L
Ранг доходности на риск DRGN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBP.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBP.LDRGN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.13

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.92

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.50

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBP.L vs. DRGN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBP.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DRGN.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBP.L и DRGN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBP.LDRGN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JMBP.L и DRGN.L

Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки DRGN.L в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и DRGN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBP.LDRGN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.19%

-16.74%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-3.15%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-9.14%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-16.74%

-10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.59%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.74%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBP.L и DRGN.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBP.LDRGN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

5.18%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.51%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

7.58%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

7.55%

+3.03%

Сравнение комиссий JMBP.L и DRGN.L

JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBP.L и DRGN.L

Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DRGN.L в 1.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DRGN.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF		1.63%1.94%2.31%2.45%2.76%1.44%0.00%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.75%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%

Часто задаваемые вопросы

JMBP.L and DRGN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRGN.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRGN.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.30% for DRGN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и DRGN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор