PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMBA.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBA.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JMBA.DE (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from JPMorgan - JMBA.DE tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBA.DE returned 1.93%/yr vs 1.94%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMBA.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMBA.DE показывает доходность 4.34%, а JPBM.DE немного выше – 4.41%.

JMBA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.34%
1 год
10.59%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.41%
1 год
10.73%
3 года*
6.45%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBA.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		4.34%0.84%7.77%5.79%-10.80%5.58%-4.14%-7.72%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		4.41%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%2.36%

Correlation

The correlation between JMBA.DE and JPBM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between JMBA.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с JMBA.DE:
JMBA.DE с CGB.DEJMBA.DE с GASF.DEJMBA.DE с HY3M.DEJMBA.DE с FRCK.DEJMBA.DE с XUEE.DEJMBA.DE с ASRD.DEJMBA.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

JMBA.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBA.DE
Ранг доходности на риск JMBA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBA.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMBA.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.73

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.48

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

9.94

+0.27

JMBA.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBA.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBA.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMBA.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка JMBA.DE за все время составила -26.66%, примерно равная максимальной просадке JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBA.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.66%

-25.94%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.07%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-12.49%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-14.10%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.22%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBA.DE и JPBM.DE

Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMBA.DE) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JMBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBA.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.99%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

5.81%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

8.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

14.84%

-4.14%

Сравнение комиссий JMBA.DE и JPBM.DE

И JMBA.DE, и JPBM.DE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBA.DE и JPBM.DE

JMBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBA.DE
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.80%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JMBA.DE and JPBM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMBA.DE and JPBM.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.

JMBA.DE tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBA.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор