PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMAB.L с EMDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMAB.L с EMDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from JPMorgan and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 2.63%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.

Доходность

Сравнение доходности JMAB.L и EMDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMAB.L торгуется в GBP, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у EMDG.L с доходностью 1.60%.

JMAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
1.28%
1 год
12.54%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.92%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMAB.L и EMDG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		1.93%5.64%3.60%3.51%-6.11%-1.18%-0.38%
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%

Correlation

The correlation between JMAB.L and EMDG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.77

The correlation between JMAB.L and EMDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с XUEB.LJMAB.L с EMLI.LJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с GLDJMAB.L с EMGB.LJMAB.L с DRGN.LJMAB.L с JPEA.L
Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SSHY.LEMDG.L с JPEE.L

Доходность на риск

JMAB.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMAB.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMAB.LEMDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.36

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.09

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.10

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.03

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMAB.L vs. EMDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMAB.L на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EMDG.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMAB.L и EMDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMAB.LEMDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JMAB.L и EMDG.L

Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и EMDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMAB.LEMDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-12.32%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-3.76%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.77%

-7.93%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-12.32%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.29%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.33%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.31%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMAB.L и EMDG.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 1.58%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMAB.LEMDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.78%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.08%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.81%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

7.86%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

7.82%

+1.69%

Сравнение комиссий JMAB.L и EMDG.L

JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMAB.L и EMDG.L

JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMAB.L and EMDG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMAB.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.25% for EMDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и EMDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор