PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKUX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKUX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		-1.73%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%8.34%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

JLKUX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-4.16%
1 год
12.43%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.56%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с LTRIXJLKUX с FRAMXJLKUX с FRKMXJLKUX с JFIVXJLKUX с TAGRXJLKUX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий JLKUX и FRQKX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKUX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.73

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.37

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

9.37

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.73

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между JLKUX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и FRQKX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.91%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и FRQKX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKUXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-16.97%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-3.42%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-16.97%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.45%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.95%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.86%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и FRQKX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKUXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.14%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

2.96%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

4.67%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

5.53%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

5.77%

+10.68%