PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLAAX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLAAX с FRQIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JLAAX (John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLAAX returned 5.43%/yr vs 4.92%/yr for FRQIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JLAAX charges 0.42%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности JLAAX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLAAX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции JLAAX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.92% соответственно.

JLAAX

1 день
0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
11.60%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.43%

FRQIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.89%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLAAX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		4.43%10.84%5.89%9.84%-12.11%7.36%10.12%14.90%-4.55%7.42%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.87%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between JLAAX and FRQIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.95

The correlation between JLAAX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с JLAAX:
JLAAX с FNSDXJLAAX с JFCIXJLAAX с FFSZXJLAAX с FFGZXJLAAX с FFSDXJLAAX с FNSFXJLAAX с SVBAX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FFFAXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

JLAAX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLAAX
Ранг доходности на риск JLAAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLAAX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLAAXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.37

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.48

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.19

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLAAX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLAAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLAAX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLAAXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JLAAX и FRQIX

Максимальная просадка JLAAX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLAAX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLAAXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-38.01%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-3.43%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-5.21%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-17.04%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-17.04%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.17%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.43%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JLAAX и FRQIX

John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) имеют волатильность 1.65% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLAAXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.41%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.16%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.56%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

5.33%

+1.46%

Сравнение комиссий JLAAX и FRQIX

JLAAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLAAX и FRQIX

Дивидендная доходность JLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FRQIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		5.55%5.79%3.93%3.75%10.30%8.10%6.86%7.67%9.05%4.02%7.14%7.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JLAAX and FRQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRQIX has higher volatility (1.65%) compared to JLAAX (1.65%). In terms of maximum drawdown, JLAAX dropped -42.70% vs FRQIX's -38.01%.

JLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLAAX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор