PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JKS с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или VTI.

Корреляция

Корреляция между JKS и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JKS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.15

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

JKS:

0.20

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

JKS:

1.02

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.21

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.56

VTI:

2.67

Индекс Язвы

JKS:

31.10%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

JKS:

77.51%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JKS:

-74.97%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.91% против 12.02% соответственно.

JKS

С начала года

-22.09%

1 месяц

34.54%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-11.64%

5 лет

8.47%

10 лет

-2.91%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и VTI

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		7.73%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JKS и VTI

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и VTI

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...