PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JKS и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JKS с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKS или VTI.

Доходность

Сравнение доходности JKS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKS:

-0.47

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

JKS:

-0.19

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

JKS:

0.98

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

JKS:

-0.38

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

JKS:

-0.96

VTI:

2.36

Индекс Язвы

JKS:

32.54%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

JKS:

74.24%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

JKS:

-94.84%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

JKS:

-76.67%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, JKS показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.45% против 12.13% соответственно.

JKS

С начала года

-27.39%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-34.38%

3 года

-30.66%

5 лет

5.25%

10 лет

-3.45%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKS и VTI

Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.30%6.02%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JKS и VTI

Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JKS и VTI

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что JKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...