PortfoliosLab logo
Сравнение JKG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JKG и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JKG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.96%
389.05%
JKG
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKG:

0.34

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

JKG:

0.60

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

JKG:

1.08

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

JKG:

0.08

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

JKG:

1.04

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

JKG:

5.91%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

JKG:

18.45%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

JKG:

-79.52%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JKG:

-71.39%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, JKG показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции JKG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -6.10% против 10.80% соответственно.


JKG

С начала года

-1.56%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-5.91%

1 год

5.28%

5 лет

-15.25%

10 лет

-6.10%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.84%

5 лет

16.87%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JKG и XMHQ

И JKG, и XMHQ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JKG
Ранг риск-скорректированной доходности JKG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JKG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
-0.30
JKG
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKG и XMHQ

Дивидендная доходность JKG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XMHQ в 5.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKG
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.48%1.43%0.25%0.30%0.33%1.12%0.23%0.43%0.30%0.27%0.23%0.84%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JKG и XMHQ

Максимальная просадка JKG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.39%
-12.57%
JKG
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности JKG и XMHQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) составляет 6.18%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что JKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.18%
6.81%
JKG
XMHQ