Сравнение JKG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
JKG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Mid Core Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKG или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между JKG и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKG и XMHQ
Основные характеристики
JKG:
1.61
XMHQ:
1.01
JKG:
2.27
XMHQ:
1.51
JKG:
1.28
XMHQ:
1.18
JKG:
0.26
XMHQ:
1.80
JKG:
8.28
XMHQ:
4.31
JKG:
2.38%
XMHQ:
4.29%
JKG:
12.28%
XMHQ:
18.34%
JKG:
-79.52%
XMHQ:
-58.19%
JKG:
-69.76%
XMHQ:
-8.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JKG показывает доходность 18.02%, а XMHQ немного ниже – 17.95%. За последние 10 лет акции JKG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -5.19% против 11.60% соответственно.
JKG
18.02%
0.25%
12.52%
18.58%
-17.49%
-5.19%
XMHQ
17.95%
-2.66%
0.84%
17.02%
15.48%
11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKG и XMHQ
И JKG, и XMHQ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKG и XMHQ
Дивидендная доходность JKG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XMHQ в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.45% | 0.60% | 0.30% | 0.33% | 1.12% | 0.23% | 0.10% | 0.30% | 0.27% | 0.23% | 0.84% | 0.05% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.94% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок JKG и XMHQ
Максимальная просадка JKG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKG и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.