PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JKG и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JKG с XMHQ

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

JKG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Mid Core Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKG или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности JKG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKG:

0.44

XMHQ:

-0.15

Коэф-т Сортино

JKG:

0.71

XMHQ:

-0.07

Коэф-т Омега

JKG:

1.10

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

JKG:

0.10

XMHQ:

-0.15

Коэф-т Мартина

JKG:

1.27

XMHQ:

-0.41

Индекс Язвы

JKG:

6.01%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

JKG:

18.81%

XMHQ:

23.05%

Макс. просадка

JKG:

-79.52%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

JKG:

-70.49%

XMHQ:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, JKG показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции JKG уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -5.89% против 10.97% соответственно.

JKG

С начала года

1.55%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.26%

3 года

6.87%

5 лет

-15.68%

10 лет

-5.89%

XMHQ

С начала года

-1.04%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-3.46%

3 года

13.65%

5 лет

15.77%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий JKG и XMHQ

И JKG, и XMHQ имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JKG
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKG
Ранг риск-скорректированной доходности JKG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKG на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKG и XMHQ

Дивидендная доходность JKG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XMHQ в 5.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKG
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.44%1.43%0.25%0.30%0.33%1.12%0.23%0.43%0.30%0.27%0.23%0.84%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.25%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JKG и XMHQ

Максимальная просадка JKG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKG и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JKG и XMHQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что JKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...