Сравнение JKG с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
JKG и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Mid Core Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKG или IJH.
Основные характеристики
| JKG | IJH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 18.97% | 23.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.08% | 4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.74% | 10.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.26% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 15.88% |
| Макс. просадка | -79.52% | -55.07% |
| Current Drawdown | -73.05% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между JKG и IJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKG и IJH
С начала года, JKG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции JKG уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -5.26% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKG и IJH
JKG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKG c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKG и IJH
Дивидендная доходность JKG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IJH в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.48% | 1.55% | 0.30% | 0.33% | 1.12% | 0.23% | 0.43% | 0.30% | 0.27% | 0.23% | 0.84% | 0.05% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JKG и IJH
Максимальная просадка JKG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKG и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKG и IJH
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что JKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.