PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JKE с MLAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JKE с MLAAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX).

JKE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Large Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKE или MLAAX.

Корреляция

Корреляция между JKE и MLAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JKE и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JKE:

0.53

MLAAX:

-0.26

Коэф-т Сортино

JKE:

0.90

MLAAX:

-0.12

Коэф-т Омега

JKE:

1.13

MLAAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

JKE:

0.18

MLAAX:

-0.16

Коэф-т Мартина

JKE:

1.94

MLAAX:

-0.51

Индекс Язвы

JKE:

6.96%

MLAAX:

15.33%

Дневная вол-ть

JKE:

25.04%

MLAAX:

31.33%

Макс. просадка

JKE:

-84.91%

MLAAX:

-55.55%

Текущая просадка

JKE:

-72.59%

MLAAX:

-40.32%

Доходность по периодам

С начала года, JKE показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у MLAAX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции JKE уступали акциям MLAAX по среднегодовой доходности: -2.85% против -1.14% соответственно.

JKE

С начала года

-4.62%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-4.88%

1 год

13.28%

5 лет

-17.26%

10 лет

-2.85%

MLAAX

С начала года

-3.14%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-8.14%

5 лет

-0.55%

10 лет

-1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JKE и MLAAX

JKE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
JKE
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JKE и MLAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JKE
Ранг риск-скорректированной доходности JKE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JKE c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JKE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MLAAX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKE и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKE и MLAAX

Дивидендная доходность JKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как MLAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JKE
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF		0.53%0.50%0.06%0.05%0.05%0.28%0.19%0.00%0.02%0.00%0.00%0.46%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JKE и MLAAX

Максимальная просадка JKE за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки MLAAX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKE и MLAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JKE и MLAAX

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеют волатильность 8.42% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...