PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.Jill, Inc. (JILL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JILL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.Jill, Inc. (JILL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILL
J.Jill, Inc.		-17.78%-49.34%7.95%3.95%29.30%414.21%-33.98%-69.91%-31.67%-38.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%14.86%

Доходность по периодам

С начала года, JILL показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

JILL

1 день
-1.57%
1 месяц
-33.73%
С начала года
-17.78%
6 месяцев
-32.48%
1 год
-39.45%
3 года*
-23.65%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.Jill, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JILL:
JILL с HWKNJILL с ASC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JILL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILL
Ранг доходности на риск JILL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.49

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.04

1.53

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.43

7.27

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между JILL и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILL и SPY

Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILL
J.Jill, Inc.		2.84%2.33%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%101.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JILL и SPY

Максимальная просадка JILL за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JILLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-55.19%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-12.05%

-27.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.78%

-24.50%

-46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.83%

-5.53%

-71.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.25%

-9.09%

-51.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.54%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JILL и SPY

J.Jill, Inc. (JILL) имеет более высокую волатильность в 27.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.77%

5.35%

+22.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.51%

9.50%

+31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.13%

19.06%

+34.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

17.06%

+34.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.25%

17.92%

+62.33%