Сравнение JII.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Indian Inv Trust (JII.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JII.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| JII.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.89% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.53% | 20.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 15.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.26% |
| Макс. просадка | -71.39% | -25.47% |
| Текущая просадка | -2.88% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между JII.L и VUSA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JII.L и VUSA.L
С начала года, JII.L показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции JII.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 8.30% против 15.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JII.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Indian Inv Trust (JII.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JII.L и VUSA.L
JII.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JII.L JPMorgan Indian Inv Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок JII.L и VUSA.L
Максимальная просадка JII.L за все время составила -71.39%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JII.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JII.L и VUSA.L
JPMorgan Indian Inv Trust (JII.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JII.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.