Сравнение JIBG.L с USIC.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 0.48%/yr vs 0.50%/yr for USIC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for USIC.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и USIC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как USIC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USIC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у USIC.L с доходностью -0.05%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
USIC.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и USIC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.16% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | 2.15% |
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.05% | -0.24% | 4.17% | 2.68% | -4.92% | 2.28% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and USIC.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between JIBG.L and USIC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. USIC.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
USIC.L
Сравнение JIBG.L c USIC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | USIC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 1.83 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и USIC.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки USIC.L в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и USIC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | USIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -13.74% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.14% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.15% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -13.74% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -3.43% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -5.97% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.21% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и USIC.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | USIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.91% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.39% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.94% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 10.39% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 10.37% | +2.58% |
Сравнение комиссий JIBG.L и USIC.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USIC.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и USIC.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как USIC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.61% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and USIC.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for JIBG.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.14% for USIC.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и USIC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор