PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность 12.60%, а RFV немного выше – 13.04%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.53% соответственно.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between JHMM and RFV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.86

The correlation between JHMM and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и RFV

Секторы
JHMM
RFV

Промышленность

19.4%
11.4%

Технологии

17.2%
12.9%

Финансовые услуги

15.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
24.4%

Здравоохранение

10.2%
0.7%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Энергетика

5.4%
12.9%

Недвижимость

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

JHMM
19.4%
RFV
11.4%

Технологии

JHMM
17.2%
RFV
12.9%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
RFV
17.5%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
RFV
24.4%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
RFV
0.7%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
RFV

-

Энергетика

JHMM
5.4%
RFV
12.9%

Недвижимость

JHMM
5.4%
RFV
3.5%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
RFV
7.6%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
RFV
9.1%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

JHMM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.13

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.01

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

5.94

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JHMM и RFV

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-71.82%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.51%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.65%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.65%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-52.24%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.36%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.79%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.23%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и RFV

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.60%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.86%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

18.13%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.08%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

24.99%

-5.39%

Сравнение комиссий JHMM и RFV

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и RFV

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and RFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 11.88% for JHMM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.35% for RFV.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор