PortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и RFV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JHMM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.49%
170.57%
JHMM
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.15

RFV:

-0.04

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.35

RFV:

0.11

Коэф-т Омега

JHMM:

1.05

RFV:

1.01

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.13

RFV:

-0.04

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.49

RFV:

-0.15

Индекс Язвы

JHMM:

6.07%

RFV:

7.21%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

RFV:

24.24%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

JHMM:

-13.55%

RFV:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -9.32%.


JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

RFV

С начала года

-9.32%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.60%

5 лет

21.26%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHMM и RFV

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.15
RFV: -0.04
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.35
RFV: 0.11
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.05
RFV: 1.01
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.13
RFV: -0.04
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.49
RFV: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа RFV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.04
JHMM
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и RFV

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RFV в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.73%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и RFV

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-15.89%
JHMM
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и RFV

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 13.84%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
16.52%
JHMM
RFV