PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMM и RFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции RFV немного впереди с 11.71%.


JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%

RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Сравнение комиссий JHMM и RFV

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


Доходность на риск

JHMM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMMRFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.69

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.09

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.52

+2.69

JHMM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMMRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между JHMM и RFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и RFV

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RFV в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и RFV

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и RFV.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-71.82%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-15.62%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.65%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-52.24%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.98%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-9.85%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.81%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и RFV

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.12%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.17%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

24.40%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.22%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

25.04%

-5.47%