Сравнение JHMM с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
JHMM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции RFV немного впереди с 11.71%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и RFV
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
JHMM vs. RFV — Ранг доходности на риск
JHMM
RFV
Сравнение JHMM c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.52 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и RFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и RFV
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и RFV
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -71.82% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.62% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -24.65% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -52.24% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -7.98% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.85% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.81% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и RFV
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.12% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.17% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 24.40% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.22% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 25.04% | -5.47% |