PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHMM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с RFV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.64%/yr vs 12.46%/yr for RFV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.46% соответственно.

JHMM

1 день
0.52%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.68%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.64%

RFV

1 день
1.33%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
11.22%
С начала года
17.36%
1 год
20.79%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.68%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		17.36%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between JHMM and RFV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.86

The correlation between JHMM and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и RFV

Секторы
JHMM
RFV

Технологии

19.3%
14.2%

Промышленность

19.0%
11.7%

Финансовые услуги

14.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
25.5%

Здравоохранение

10.5%
0.6%

Недвижимость

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

4.8%
12.1%

Сырьевые материалы

4.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JHMM
19.3%
RFV
14.2%

Промышленность

JHMM
19.0%
RFV
11.7%

Финансовые услуги

JHMM
14.8%
RFV
17.4%

Потребительский циклический сектор

JHMM
10.8%
RFV
25.5%

Здравоохранение

JHMM
10.5%
RFV
0.6%

Недвижимость

JHMM
5.2%
RFV
3.5%

Коммунальные услуги

JHMM
5.1%
RFV

-

Энергетика

JHMM
4.8%
RFV
12.1%

Сырьевые материалы

JHMM
4.1%
RFV
7.6%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.6%
RFV
7.4%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
RFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

JHMM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMMRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.20

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.85

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.67

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

4.92

+4.75

JHMM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMM и RFV

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-71.82%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.51%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.65%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.65%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-52.24%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.74%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.23%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и RFV

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 3.29% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.17%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.47%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.34%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

21.86%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

24.84%

-5.30%

Сравнение комиссий JHMM и RFV

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и RFV

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RFV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.62%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and RFV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMM has higher volatility (3.29%) compared to RFV (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.46% vs 11.64% for JHMM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.46% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

RFV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.89% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.35% for RFV.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор