Сравнение JHMM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JHMM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или IVV.
Корреляция
Корреляция между JHMM и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и IVV
Основные характеристики
JHMM:
-0.44
IVV:
-0.09
JHMM:
-0.47
IVV:
-0.01
JHMM:
0.94
IVV:
1.00
JHMM:
-0.38
IVV:
-0.08
JHMM:
-1.56
IVV:
-0.44
JHMM:
4.71%
IVV:
3.31%
JHMM:
16.85%
IVV:
15.85%
JHMM:
-40.71%
IVV:
-55.25%
JHMM:
-19.44%
IVV:
-17.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHMM показывает доходность -13.13%, а IVV немного ниже – -13.50%.
JHMM
-13.13%
-11.78%
-13.08%
-6.38%
15.56%
N/A
IVV
-13.50%
-13.12%
-11.24%
-0.21%
17.09%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и IVV
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHMM и IVV
JHMM
IVV
Сравнение JHMM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и IVV
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IVV в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.17% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.53% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и IVV
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и IVV
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 9.68% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.