Сравнение JHMM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JHMM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMM или IVV.
Основные характеристики
| JHMM | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.01% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 30.99% | 33.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.48% | 15.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 12.76 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 12.09% |
| Макс. просадка | -40.71% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.99% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между JHMM и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и IVV
С начала года, JHMM показывает доходность 19.01%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и IVV
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHMM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и IVV
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.98% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и IVV
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и IVV
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.