PortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHMM и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.49%
246.54%
JHMM
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMM:

0.15

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

JHMM:

0.35

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

JHMM:

1.05

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHMM:

0.13

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

JHMM:

0.49

IVV:

2.27

Индекс Язвы

JHMM:

6.07%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

JHMM:

19.78%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

JHMM:

-40.71%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

JHMM:

-13.55%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%.


JHMM

С начала года

-6.78%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-6.59%

1 год

2.85%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHMM и IVV

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии JHMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHMM: 0.42%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMM и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHMM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JHMM: 0.15
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино JHMM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHMM: 0.35
IVV: 0.87
Коэффициент Омега JHMM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JHMM: 1.05
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара JHMM, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JHMM: 0.13
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина JHMM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHMM: 0.49
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.53
JHMM
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IVV

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
1.09%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IVV

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-9.90%
JHMM
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IVV

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 13.84% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.25%
JHMM
IVV