Сравнение JHGA.AX с INCM.AX
JHGA.AX (JPMorgan Global Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF) and INCM.AX (Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds. JHGA.AX is actively managed, while INCM.AX is passively managed. Over the past year, JHGA.AX returned -4.30% vs 13.31% for INCM.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JHGA.AX и INCM.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHGA.AX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у INCM.AX с доходностью 5.25%.
JHGA.AX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -8.42%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM.AX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHGA.AX и INCM.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHGA.AX JPMorgan Global Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF | -7.24% | 4.99% | 2.27% |
INCM.AX Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF | 5.25% | 12.81% | 7.75% |
Correlation
The correlation between JHGA.AX and INCM.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHGA.AX vs. INCM.AX — Ранг доходности на риск
JHGA.AX
INCM.AX
Сравнение JHGA.AX c INCM.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF (JHGA.AX) и Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHGA.AX | INCM.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.68 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.59 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHGA.AX и INCM.AX
Максимальная просадка JHGA.AX за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки INCM.AX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHGA.AX и INCM.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHGA.AX | INCM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.77% | -35.00% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -7.73% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -0.99% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.89% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.86% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHGA.AX и INCM.AX
JPMorgan Global Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF (JHGA.AX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JHGA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHGA.AX | INCM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.56% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 6.68% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 8.74% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 11.87% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.65% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHGA.AX и INCM.AX
Дивидендная доходность JHGA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности INCM.AX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM.AX Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF | 4.37% | 5.93% | 2.87% | 3.43% | 3.03% | 3.06% | 3.97% | 3.20% |
JHGA.AX JPMorgan Global Equity Premium Income (Hedged) Complex ETF | 7.53% | 6.13% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHGA.AX and INCM.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: JPMorgan and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для JHGA.AX и INCM.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор