Сравнение JGRE.L с PACW.L
JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - JGRE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JGRE.L returned 26.20% vs 30.12% for PACW.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGRE.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности JGRE.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGRE.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 7.74% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between JGRE.L and PACW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between JGRE.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
JGRE.L
PACW.L
Сравнение JGRE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.27 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 17.43 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JGRE.L и PACW.L
Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -17.68% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -7.06% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.46% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.73% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRE.L и PACW.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.75% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 10.42% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.91% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.91% | +1.15% |
Сравнение комиссий JGRE.L и PACW.L
JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRE.L и PACW.L
JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JGRE.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JGRE.L.
JGRE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JGRE.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор