Сравнение JGRE.L с JEQP.L
JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JGRE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JGRE.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, JGRE.L returned 26.20% vs 29.63% for JEQP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JGRE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JGRE.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRE.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 11.65% | 2.05% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JGRE.L and JEQP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between JGRE.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRE.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JGRE.L
JEQP.L
Сравнение JGRE.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRE.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 5.23 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 19.59 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRE.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JGRE.L и JEQP.L
Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRE.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -22.00% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -5.64% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.35% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.92% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRE.L и JEQP.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRE.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.57% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.83% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.20% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.88% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.88% | +0.18% |
Сравнение комиссий JGRE.L и JEQP.L
JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRE.L и JEQP.L
JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGRE.L and JEQP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JGRE.L is categorized as Global Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JGRE.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор