PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGRE.L с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JGRE.L и DGRW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JGRE.L с DGRW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

JGRE.L и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRE.L или DGRW.

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGRE.L:

0.38

DGRW:

0.56

Коэф-т Сортино

JGRE.L:

0.65

DGRW:

0.83

Коэф-т Омега

JGRE.L:

1.09

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

JGRE.L:

0.33

DGRW:

0.51

Коэф-т Мартина

JGRE.L:

1.10

DGRW:

1.85

Индекс Язвы

JGRE.L:

5.55%

DGRW:

4.48%

Дневная вол-ть

JGRE.L:

15.03%

DGRW:

16.55%

Макс. просадка

JGRE.L:

-25.31%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

JGRE.L:

-8.26%

DGRW:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, JGRE.L показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.39%.

JGRE.L

С начала года

-3.89%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-4.96%

1 год

6.09%

3 года

10.95%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий JGRE.L и DGRW

JGRE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGRE.L и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRE.L
Ранг риск-скорректированной доходности JGRE.L, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGRE.L c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и DGRW

JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и DGRW

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и DGRW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и DGRW

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...