Сравнение JGPI.DE с XYLD
JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. JGPI.DE is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 4.10% vs 18.46% for XYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и XYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 8.09%.
JGPI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 1.25% | -0.67% | 14.32% | -1.40% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.09% | -4.80% | 27.38% | -1.16% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and XYLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
XYLD
Сравнение JGPI.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGPI.DE | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.77 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 15.55 | -14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и XYLD
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -33.01% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -3.89% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.32% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.51% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.19% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и XYLD
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.91% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.04% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 8.44% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.48% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 15.68% | -5.36% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и XYLD
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и XYLD
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности XYLD в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.12% | 8.08% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and XYLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор