Сравнение JGPI.DE с XYLD
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. JGPI.DE is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 16.26% for XYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и XYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 6.23%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 6.23% | -4.80% | 27.38% | -0.59% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and XYLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
XYLD
Сравнение JGPI.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.20 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.21 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.94 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и XYLD
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -33.01% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -3.89% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.95% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.53% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.23% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и XYLD
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 5.85% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 8.43% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 12.47% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 15.67% | -6.08% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и XYLD
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и XYLD
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности XYLD в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.60% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and XYLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор