PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JGPI.DE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 18.72% for JQUA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 13.11%.

JGPI.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.04%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.11%
6 месяцев
11.78%
1 год
18.72%
3 года*
16.51%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-1.21%-0.60%14.79%-1.17%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		13.11%-1.56%29.21%2.20%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and JQUA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JGPI.DE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGPI.DEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.62

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.19

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.24

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

10.47

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGPI.DE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGPI.DEJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.62

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и JQUA

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.10%

-32.41%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.80%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-2.28%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.36%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.79%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.36%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

8.43%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.65%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

15.60%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

18.52%

-8.93%

Сравнение комиссий JGPI.DE и JQUA

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и JQUA

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and JQUA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор