PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JGPI.DE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 22.05% for JQUA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGPI.DE торгуется в EUR, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.08%.

JGPI.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
1.53%
С начала года
3.61%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.62%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
13.67%
С начала года
17.08%
1 год
22.05%
3 года*
17.28%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		3.61%-0.67%14.32%-1.40%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.08%-1.56%29.21%1.50%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and JQUA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JGPI.DE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGPI.DEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.85

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.49

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.82

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

12.84

-10.93

JGPI.DE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и JQUA

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-32.41%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-5.80%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.35%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.32%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.72%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и JQUA

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.23% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.35%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.07%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.98%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

15.67%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

18.45%

-8.12%

Сравнение комиссий JGPI.DE и JQUA

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и JQUA

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.00%8.08%6.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and JQUA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JGPI.DE is categorized as Derivative Income, while JQUA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор