Сравнение JGLTX с BLDR

С начала года, JGLTX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.44% против 39.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JGLTX, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 5.79%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.