PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGLTX с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с BLDR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLTX или BLDR.

Корреляция

Корреляция между JGLTX и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLTX:

0.44

BLDR:

-0.82

Коэф-т Сортино

JGLTX:

0.79

BLDR:

-0.97

Коэф-т Омега

JGLTX:

1.11

BLDR:

0.89

Коэф-т Кальмара

JGLTX:

0.49

BLDR:

-0.64

Коэф-т Мартина

JGLTX:

1.62

BLDR:

-1.44

Индекс Язвы

JGLTX:

7.37%

BLDR:

22.11%

Дневная вол-ть

JGLTX:

27.55%

BLDR:

42.66%

Макс. просадка

JGLTX:

-79.71%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

JGLTX:

-7.86%

BLDR:

-47.56%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.99% против 24.42% соответственно.

JGLTX

С начала года

-2.18%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-3.86%

1 год

11.74%

5 лет

5.74%

10 лет

8.99%

BLDR

С начала года

-22.54%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-37.92%

1 год

-33.68%

5 лет

44.59%

10 лет

24.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLTX и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг риск-скорректированной доходности JGLTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLTX c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и BLDR

Ни JGLTX, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.92%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и BLDR

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -79.71%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и BLDR

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 8.64%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...