Сравнение JGLTX с BLDR
JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) is Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JGLTX returned 24.75%/yr vs 20.15%/yr for BLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.13%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 24.75% против 20.15% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 16.01%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 33.57%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 24.75%
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение доходности по годам JGLTX и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 33.79% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between JGLTX and BLDR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between JGLTX and BLDR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGLTX vs. BLDR — Ранг доходности на риск
JGLTX
BLDR
Сравнение JGLTX c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGLTX | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.61 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | -1.19 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGLTX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | -0.70 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и BLDR
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGLTX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -96.78% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -55.51% | +39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -68.55% | +44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -68.55% | +23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -68.55% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -64.48% | +63.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.59% | -47.86% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 28.23% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и BLDR
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) составляет 6.92%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGLTX | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 15.01% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 34.14% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 47.90% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 45.20% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 47.70% | -23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и BLDR
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 6.71% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
Часто задаваемые вопросы
JGLTX and BLDR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to JGLTX (6.92%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs BLDR's -96.78%.
JGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGLTX и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор