PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGINX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGINX с JAGTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGINX (Janus Henderson Growth and Income Fund Class I) and JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) are both mutual funds - JGINX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index. JGINX is actively managed, while JAGTX is passively managed. Over the past 10 years, JGINX returned 14.03%/yr vs 25.48%/yr for JAGTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JGINX charges 0.71%/yr vs 0.91%/yr for JAGTX.

Доходность

Сравнение доходности JGINX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class I (JGINX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGINX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции JGINX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 14.03% против 25.48% соответственно.

JGINX

1 день
0.58%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.14%
1 год
26.36%
3 года*
18.82%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.03%

JAGTX

1 день
-1.00%
1 месяц
10.90%
С начала года
32.48%
6 месяцев
31.57%
1 год
55.44%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.89%
10 лет*
25.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGINX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGINX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class I		10.17%20.11%15.29%18.11%-14.22%29.03%10.39%27.03%-1.88%24.25%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		32.48%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Correlation

The correlation between JGINX and JAGTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.84

The correlation between JGINX and JAGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class I

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JGINX:
JGINX с SSSYXJGINX с DHAMXJGINX с AUEIXJGINX с JACNXJGINX с FLCPXJGINX с ALSMXJGINX с FULVX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG

Доходность на риск

JGINX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGINX
Ранг доходности на риск JGINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGINX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGINX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGINX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class I (JGINX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGINXJAGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.70

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.37

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.50

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.99

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGINX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGINX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGINX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGINXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JGINX и JAGTX

Максимальная просадка JGINX за все время составила -65.09%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGINX и JAGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGINXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.09%

-84.57%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-15.95%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-23.94%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-46.52%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-46.52%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.98%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-39.82%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.65%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JGINX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth and Income Fund Class I (JGINX) составляет 3.17%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGINXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.13%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

17.07%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

20.72%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

26.81%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

24.78%

-6.12%

Сравнение комиссий JGINX и JAGTX

JGINX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGINX и JAGTX

Дивидендная доходность JGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности JAGTX в 10.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.33%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
JGINX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class I		13.72%15.00%15.37%7.93%6.74%5.62%4.26%3.82%8.08%2.97%8.95%9.65%

Часто задаваемые вопросы

JGINX and JAGTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAGTX has higher volatility (7.13%) compared to JGINX (3.17%). In terms of maximum drawdown, JGINX dropped -65.09% vs JAGTX's -84.57%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGINX и JAGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор