PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGHY.DE с SYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGHY.DE с SYBK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) and SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds. JGHY.DE is actively managed, while SYBK.DE is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.DE returned 4.43%/yr vs 4.82%/yr for SYBK.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGHY.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGHY.DE и SYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGHY.DE показывает доходность 5.12%, а SYBK.DE немного ниже – 4.88%.

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

SYBK.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.88%
1 год
6.75%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGHY.DE и SYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		4.88%-4.19%15.85%8.68%-5.33%13.85%-5.35%

Correlation

The correlation between JGHY.DE and SYBK.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between JGHY.DE and SYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE
Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с UDHY.DESYBK.DE с GB1E.DE

Доходность на риск

JGHY.DE vs. SYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGHY.DE c SYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGHY.DESYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.17

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.70

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.12

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

6.04

+6.41

JGHY.DE vs. SYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGHY.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SYBK.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGHY.DE и SYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGHY.DE и SYBK.DE

Максимальная просадка JGHY.DE за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки SYBK.DE в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.DE и SYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGHY.DESYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-26.54%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.17%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.85%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-12.85%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.45%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.50%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JGHY.DE и SYBK.DE

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) имеют волатильность 1.04% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGHY.DESYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.02%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.98%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

5.88%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

7.70%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

8.17%

+0.61%

Сравнение комиссий JGHY.DE и SYBK.DE

JGHY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGHY.DE и SYBK.DE

JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.03%7.68%6.90%6.70%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Часто задаваемые вопросы

JGHY.DE and SYBK.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.DE and 0.30% for SYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGHY.DE и SYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор