PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGEFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGEFX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JGEFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGEFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%14.81%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, JGEFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции JGEFX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.79% соответственно.

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с GMGEXJGEFX с SVBAXJGEFX с PDTJGEFX с CSUAXJGEFX с FMIEXJGEFX с TAGRX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий JGEFX и SSGLX

JGEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

JGEFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGEFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

9.17

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGEFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGEFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между JGEFX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEFX и SSGLX

Дивидендная доходность JGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок JGEFX и SSGLX

Максимальная просадка JGEFX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGEFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-35.88%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.22%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-30.08%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-35.88%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-9.15%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.32%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEFX и SSGLX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) составляет 5.69%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что JGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGEFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.71%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.18%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.57%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.51%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.15%

-0.38%