Сравнение JG15.L с VETA.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while VETA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs -2.10%/yr for VETA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и VETA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VETA.L с доходностью -0.82%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JG15.L и VETA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.02% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 4.76% | -13.59% | -9.77% | 10.65% | 3.88% |
Correlation
The correlation between JG15.L and VETA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between JG15.L and VETA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. VETA.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
VETA.L
Сравнение JG15.L c VETA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | VETA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.57 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.29 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.49 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и VETA.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки VETA.L в -26.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и VETA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -26.60% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.66% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -6.23% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -20.71% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -18.72% | +17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -15.05% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.07% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и VETA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.85% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.18% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 5.43% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.49% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 7.96% | -5.41% |
Сравнение комиссий JG15.L и VETA.L
И JG15.L, и VETA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и VETA.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как VETA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and VETA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L and VETA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и VETA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор