Сравнение JG15.L с JEPG.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JG15.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JG15.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JG15.L returned 2.83% vs 2.33% for JEPG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JG15.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.28%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JG15.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 1.67% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JG15.L and JEPG.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
JEPG.L
Сравнение JG15.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.19 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.53 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и JEPG.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -8.78% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -8.78% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.57% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.79% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.14% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.91% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 7.32% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 10.24% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 11.34% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 11.34% | -8.79% |
Сравнение комиссий JG15.L и JEPG.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and JEPG.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JG15.L is categorized as European Government Bonds, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор