Сравнение JG15.L с BBGE.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and BBGE.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds from JPMorgan - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while BBGE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.97%/yr vs -2.03%/yr for BBGE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for BBGE.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и BBGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BBGE.L с доходностью -0.51%.
JG15.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
BBGE.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JG15.L и BBGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.90% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 0.82% |
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.51% | 5.79% | -3.07% | 4.85% | -13.85% | -9.86% | 10.90% | -11.09% |
Correlation
The correlation between JG15.L and BBGE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between JG15.L and BBGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. BBGE.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
BBGE.L
Сравнение JG15.L c BBGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JG15.L | BBGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.31 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.67 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и BBGE.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.34%, что меньше максимальной просадки BBGE.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и BBGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.34% | -26.97% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.67% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -6.34% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -21.06% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -18.87% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -16.08% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.21% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и BBGE.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBGE.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | BBGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.56% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.26% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 5.38% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 7.55% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 9.69% | -7.15% |
Сравнение комиссий JG15.L и BBGE.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBGE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и BBGE.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BBGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGE.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.77% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and BBGE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBGE.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while BBGE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.10% for BBGE.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и BBGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор