PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с VWNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-3.73%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-0.49%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%14.39%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью -0.49%.

JFIVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-1.64%
1 год
17.06%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

VWNAX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.53%
1 год
18.02%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Сравнение комиссий JFIVX и VWNAX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JFIVX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXVWNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

7.18

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между JFIVX и VWNAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и VWNAX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VWNAX в 11.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.66%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.61%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и VWNAX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и VWNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-57.51%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.85%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.70%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.21%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.05%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и VWNAX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.54%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.77%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.05%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.39%

+0.04%