PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIIX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIIX с JEEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFIIX (John Hancock Funds Floating Rate Income Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both mutual funds - JFIIX is a Bank Loan fund managed by John Hancock, while JEEIX is a Energy Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFIIX returned 4.41%/yr vs 9.15%/yr for JEEIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JFIIX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности JFIIX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у JEEIX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции JFIIX уступали акциям JEEIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 9.15% соответственно.

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.80%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.41%

JEEIX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.42%
1 год
19.65%
3 года*
18.17%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIIX и JEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		0.76%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%3.02%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		10.20%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%

Correlation

The correlation between JFIIX and JEEIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2013 г.

0.20

The correlation between JFIIX and JEEIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с FLYRXJFIIX с FFRSXJFIIX с DFLYXJFIIX с XPTFXJFIIX с LFRIXJFIIX с JAAAX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с TORIXJEEIX с FSENX

Доходность на риск

JFIIX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIIX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIIXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.97

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.80

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.97

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

9.84

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIIX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIIX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIIXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.71

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JFIIX и JEEIX

Максимальная просадка JFIIX за все время составила -29.82%, примерно равная максимальной просадке JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIIX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIIXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-30.39%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-6.56%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-11.10%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-22.02%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-30.39%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.45%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.97%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIIX и JEEIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) составляет 0.54%, в то время как у JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что JFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIIXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

3.28%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

7.85%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

9.88%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

12.85%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

14.19%

-10.35%

Сравнение комиссий JFIIX и JEEIX

JFIIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIIX и JEEIX

Дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JEEIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.17%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.64%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%

Часто задаваемые вопросы

JFIIX and JEEIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEEIX has higher volatility (3.28%) compared to JFIIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, JFIIX dropped -29.82% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIIX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор