PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEWL с SIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEWL с SIG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adamas One Corp. (JEWL) и Signet Jewelers Limited (SIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEWL или SIG.

Корреляция

Корреляция между JEWL и SIG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JEWL и SIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas One Corp. (JEWL) и Signet Jewelers Limited (SIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-11.05%
JEWL
SIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEWL:

-0.11

SIG:

-0.74

Коэф-т Сортино

JEWL:

4.46

SIG:

-0.89

Коэф-т Омега

JEWL:

1.59

SIG:

0.88

Коэф-т Кальмара

JEWL:

-0.97

SIG:

-0.65

Коэф-т Мартина

JEWL:

-1.37

SIG:

-1.34

Индекс Язвы

JEWL:

71.32%

SIG:

30.46%

Дневная вол-ть

JEWL:

891.72%

SIG:

55.41%

Макс. просадка

JEWL:

-99.98%

SIG:

-95.53%

Текущая просадка

JEWL:

-99.81%

SIG:

-52.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEWL:

$342.43K

SIG:

$2.43B

EPS

JEWL:

-$0.48

SIG:

-$0.81

Коэффициент P/S

JEWL:

1.19

SIG:

0.36

Коэффициент P/B

JEWL:

3.22

SIG:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

JEWL:

$191.24K

SIG:

$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEWL:

-$1.70M

SIG:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

JEWL:

-$5.68M

SIG:

$651.20M

Доходность по периодам

С начала года, JEWL показывает доходность -50.00%, что значительно ниже, чем у SIG с доходностью -26.54%.

JEWL

С начала года

-50.00%

1 месяц

-40.40%

6 месяцев

-92.48%

1 год

-97.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIG

С начала года

-26.54%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-35.93%

1 год

-39.28%

5 лет

52.15%

10 лет

-6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEWL и SIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEWL
Ранг риск-скорректированной доходности JEWL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEWL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEWL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEWL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEWL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEWL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SIG
Ранг риск-скорректированной доходности SIG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEWL c SIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas One Corp. (JEWL) и Signet Jewelers Limited (SIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEWL, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEWL: -0.11
SIG: -0.74
Коэффициент Сортино JEWL, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEWL: 4.46
SIG: -0.89
Коэффициент Омега JEWL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEWL: 1.59
SIG: 0.88
Коэффициент Кальмара JEWL, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEWL: -0.97
SIG: -0.71
Коэффициент Мартина JEWL, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEWL: -1.36
SIG: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа JEWL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SIG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEWL и SIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.74
JEWL
SIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEWL и SIG

JEWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEWL
Adamas One Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIG
Signet Jewelers Limited		2.51%1.36%0.83%1.15%0.41%1.36%6.81%4.47%2.10%1.06%0.68%0.52%

Просадки

Сравнение просадок JEWL и SIG

Максимальная просадка JEWL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SIG в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEWL и SIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-45.49%
JEWL
SIG

Волатильность

Сравнение волатильности JEWL и SIG

Adamas One Corp. (JEWL) имеет более высокую волатильность в 345.30% по сравнению с Signet Jewelers Limited (SIG) с волатильностью 23.43%. Это указывает на то, что JEWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.30%
23.43%
JEWL
SIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEWL и SIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas One Corp. и Signet Jewelers Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию