PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JETS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JETS (U.S. Global Jets ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JETS returned 7.18%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JETS charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности JETS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JETS показывает доходность 11.33%, а SCHK немного ниже – 10.97%.

JETS

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
7.57%
С начала года
11.33%
1 год
26.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.18%
10 лет*
3.49%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		11.33%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%5.52%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between JETS and SCHK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.60

The correlation between JETS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JETS и SCHK

Секторы
JETS
SCHK

Промышленность

88.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.1%

Технологии

0.9%
38.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

JETS
88.3%
SCHK
8.9%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.9%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

JETS
2.0%
SCHK
10.1%

Технологии

JETS
0.9%
SCHK
38.0%

Сырьевые материалы

JETS

-

SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

SCHK
4.3%

Энергетика

JETS

-

SCHK
3.2%

Финансовые услуги

JETS

-

SCHK
11.2%

Здравоохранение

JETS

-

SCHK
8.4%

Недвижимость

JETS

-

SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

JETS

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

JETS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.68

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.33

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.41

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

10.52

-7.72

JETS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и SCHK

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-34.80%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-8.97%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-19.21%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-25.44%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-0.81%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-5.13%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.05%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и SCHK

U.S. Global Jets ETF (JETS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JETS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.35%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

10.18%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

12.84%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

17.35%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

19.07%

+15.10%

Сравнение комиссий JETS и SCHK

JETS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и SCHK

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.75%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JETS and SCHK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JETS has higher volatility (7.62%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 7.18% for JETS. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for JETS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.75% for JETS.

JETS is categorized as Industrials Equities, while SCHK is Large Cap Blend Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: US Global and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for JETS and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор