Сравнение JEQP.L с VDIV.DE
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. JEQP.L is actively managed, while VDIV.DE is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 29.03% for VDIV.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и VDIV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как VDIV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDIV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEQP.L показывает доходность 8.97%, а VDIV.DE немного ниже – 8.93%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.88% | 31.03% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and VDIV.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.L
VDIV.DE
Сравнение JEQP.L c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.77 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 20.62 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и VDIV.DE
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -29.95% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -5.01% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.04% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.76% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.40% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и VDIV.DE
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.67% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.18% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 9.44% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.75% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.82% | +0.06% |
Сравнение комиссий JEQP.L и VDIV.DE
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и VDIV.DE
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and VDIV.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while VDIV.DE is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор