Сравнение JEQP.L с JGRE.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JGRE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JEQP.L is actively managed, while JGRE.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 26.20% for JGRE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JGRE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и JGRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у JGRE.L с доходностью 9.61%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 11.65% | 2.05% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and JGRE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between JEQP.L and JGRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
JGRE.L
Сравнение JEQP.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 3.93 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 16.25 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и JGRE.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и JGRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -25.31% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -6.65% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.17% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.10% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и JGRE.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.48% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.20% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.12% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.16% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.06% | -0.18% |
Сравнение комиссий JEQP.L и JGRE.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и JGRE.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and JGRE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while JGRE.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.25% for JGRE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и JGRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор