Сравнение JEPQ с QYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).
JEPQ и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QYLG.
Основные характеристики
| JEPQ | QYLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 23.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 12.21% |
| Макс. просадка | -16.82% | -30.12% |
| Current Drawdown | -3.83% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QYLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QYLG
С начала года, JEPQ показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 4.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QYLG
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QYLG
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QYLG в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.72% | 5.43% | 6.51% | 15.18% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QYLG
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QYLG в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QYLG
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.