PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с NVDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI.L с NVDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JEPI.L returned 8.10% vs 34.76% for NVDD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for NVDD.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и NVDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEPI.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у NVDD.L с доходностью 2.09%.

JEPI.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.99%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDD.L

1 день
1.03%
1 месяц
-1.20%
С начала года
2.09%
6 месяцев
4.39%
1 год
34.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI.L и NVDD.L

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		0.22%8.11%-2.06%
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		2.09%28.80%-3.54%

Correlation

The correlation between JEPI.L and NVDD.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.25

The correlation between JEPI.L and NVDD.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPQ.LJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEGP.LJEPI.L с JEPI.TO
Часто сравнивают с NVDD.L:
NVDD.L с SOXL.LNVDD.L с VUSA.LNVDD.L с NVDANVDD.L с IUIT.LNVDD.L с GOOO.LNVDD.L с TSLI.LNVDD.L с GOOI.L

Доходность на риск

JEPI.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVDD.L
Ранг доходности на риск NVDD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LNVDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.67

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.62

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.94

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. NVDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDD.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и NVDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LNVDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и NVDD.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки NVDD.L в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и NVDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPI.LNVDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-31.35%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-13.56%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-9.98%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.31%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.00%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и NVDD.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 2.11%, в то время как у IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPI.LNVDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

10.32%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

20.05%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

29.25%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

37.07%

-25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

37.07%

-25.26%

Сравнение комиссий JEPI.L и NVDD.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDD.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и NVDD.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности NVDD.L в 35.08%

ПозицияTTM20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.33%7.08%0.62%
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		35.08%44.17%13.80%

Часто задаваемые вопросы

JEPI.L and NVDD.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.L and 0.55% for NVDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI.L и NVDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор