PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JENSX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JENSX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.89%
19.57%
JENSX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

1.10

TQQQ:

1.35

Коэф-т Сортино

JENSX:

1.53

TQQQ:

1.82

Коэф-т Омега

JENSX:

1.20

TQQQ:

1.25

Коэф-т Кальмара

JENSX:

2.17

TQQQ:

1.53

Коэф-т Мартина

JENSX:

6.39

TQQQ:

5.72

Индекс Язвы

JENSX:

1.87%

TQQQ:

12.59%

Дневная вол-ть

JENSX:

10.91%

TQQQ:

53.33%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

JENSX:

-2.80%

TQQQ:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 70.13%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 35.46% соответственно.


JENSX

С начала года

11.52%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

4.89%

1 год

12.01%

5 лет

8.89%

10 лет

8.17%

TQQQ

С начала года

70.13%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

19.57%

1 год

71.31%

5 лет

32.75%

10 лет

35.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JENSX и TQQQ

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JENSX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JENSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.101.35
Коэффициент Сортино JENSX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.531.82
Коэффициент Омега JENSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.25
Коэффициент Кальмара JENSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.171.53
Коэффициент Мартина JENSX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.395.72
JENSX
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
1.35
JENSX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и TQQQ

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности TQQQ в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
12.10%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%0.92%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.18%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и TQQQ

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.80%
-8.52%
JENSX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и TQQQ

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
16.25%
JENSX
TQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab