PortfoliosLab logo
Сравнение JENSX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и TQQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JENSX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
175.95%
13,731.33%
JENSX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.19

TQQQ:

0.03

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.12

TQQQ:

0.57

Коэф-т Омега

JENSX:

0.98

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.14

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.38

TQQQ:

0.12

Индекс Язвы

JENSX:

9.30%

TQQQ:

21.58%

Дневная вол-ть

JENSX:

18.99%

TQQQ:

74.48%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

JENSX:

-17.22%

TQQQ:

-38.08%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -27.25%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.25% против 29.23% соответственно.


JENSX

С начала года

-2.21%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-5.17%

5 лет

4.33%

10 лет

4.25%

TQQQ

С начала года

-27.25%

1 месяц

39.15%

6 месяцев

-26.76%

1 год

-0.67%

5 лет

26.24%

10 лет

29.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JENSX и TQQQ

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.03
JENSX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и TQQQ

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TQQQ в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
0.54%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.72%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и TQQQ

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.22%
-38.08%
JENSX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и TQQQ

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 9.79%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 39.24%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.79%
39.24%
JENSX
TQQQ