PortfoliosLab logo
Сравнение JENSX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и TQQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JENSX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.31

TQQQ:

0.08

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.34

TQQQ:

0.61

Коэф-т Омега

JENSX:

0.95

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.27

TQQQ:

0.07

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.68

TQQQ:

0.18

Индекс Язвы

JENSX:

9.77%

TQQQ:

22.39%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.12%

TQQQ:

75.66%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

JENSX:

-15.63%

TQQQ:

-28.46%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 4.48% против 30.86% соответственно.


JENSX

С начала года

-0.34%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-2.73%

1 год

-5.50%

3 года

1.97%

5 лет

4.64%

10 лет

4.48%

TQQQ

С начала года

-15.94%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

-14.71%

1 год

2.84%

3 года

36.86%

5 лет

28.34%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jensen Quality Growth Fund

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий JENSX и TQQQ

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и TQQQ

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности TQQQ в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
12.19%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и TQQQ

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и TQQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и TQQQ

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.41%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...