PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMMX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMMX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMMX (John Hancock Emerging Markets Equity Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - JEMMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by John Hancock, while JIJIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JEMMX returned 1.80%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEMMX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности JEMMX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMMX показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

JEMMX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.46%
С начала года
29.87%
6 месяцев
31.63%
1 год
47.97%
3 года*
19.00%
5 лет*
1.80%
10 лет*
8.69%

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMMX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEMMX
John Hancock Emerging Markets Equity Fund		29.87%20.07%5.42%4.49%-27.34%-7.48%32.74%11.72%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between JEMMX and JIJIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.77

The correlation between JEMMX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Emerging Markets Equity Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с JEMMX:
JEMMX с PDTJEMMX с DEMIXJEMMX с JCCIXJEMMX с SVBAXJEMMX с BADEXJEMMX с ESCIXJEMMX с JFIVX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

JEMMX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMMX
Ранг доходности на риск JEMMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMMX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMMXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.69

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.34

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.44

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

9.58

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMMX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMMX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMMX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMMXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.69

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок JEMMX и JIJIX

Максимальная просадка JEMMX за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMMX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMMXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.23%

-41.80%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-16.01%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.04%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

-41.80%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.60%

-11.42%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMMX и JIJIX

Текущая волатильность для John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) составляет 8.50%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что JEMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMMXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.86%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

20.56%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

23.22%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

20.48%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.10%

-2.85%

Сравнение комиссий JEMMX и JIJIX

JEMMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMMX и JIJIX

Дивидендная доходность JEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEMMX
John Hancock Emerging Markets Equity Fund		1.57%2.03%0.42%1.56%1.21%11.32%4.02%2.25%7.89%1.06%0.43%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEMMX and JIJIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to JEMMX (8.50%). In terms of maximum drawdown, JEMMX dropped -49.23% vs JIJIX's -41.80%.

JEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMMX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор