PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEMA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMA с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JEMA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEMA или SPY.

Корреляция

Корреляция между JEMA и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEMA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.61%
47.53%
JEMA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEMA:

0.45

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

JEMA:

0.78

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

JEMA:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEMA:

0.32

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

JEMA:

1.51

SPY:

2.39

Индекс Язвы

JEMA:

5.98%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

JEMA:

20.31%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

JEMA:

-39.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JEMA:

-18.78%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, JEMA показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

JEMA

С начала года

1.79%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-2.41%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEMA и SPY

JEMA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
График комиссии JEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEMA: 0.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEMA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMA
Ранг риск-скорректированной доходности JEMA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEMA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEMA, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEMA: 0.45
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино JEMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEMA: 0.78
SPY: 0.89
Коэффициент Омега JEMA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEMA: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JEMA, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEMA: 0.32
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина JEMA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEMA: 1.51
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа JEMA на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
JEMA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMA и SPY

Дивидендная доходность JEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.44%2.95%2.68%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JEMA и SPY

Максимальная просадка JEMA за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.78%
-10.54%
JEMA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEMA и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) составляет 12.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что JEMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
15.13%
JEMA
SPY