PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с ONVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с ONVD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE).

JEIP.DE и ONVD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. ONVD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и ONVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и ONVD.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.78%-4.10%-0.88%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		-13.56%-22.38%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у ONVD.DE с доходностью -13.56%.

JEIP.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.84%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONVD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-13.56%
6 месяцев
-19.28%
1 год
-9.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с ONVD.DE:
ONVD.DE с OAMZ.DEONVD.DE с NVD.DEONVD.DE с NVDAONVD.DE с METY.DEONVD.DE с 3JPN.DEONVD.DE с YGLD.DEONVD.DE с QQQY.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и ONVD.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ONVD.DE в 0.55%.

ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. ONVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ONVD.DE
Ранг доходности на риск ONVD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONVD.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONVD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONVD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONVD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c ONVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEONVD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.22

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.03

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.07

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-0.14

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. ONVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ONVD.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и ONVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEONVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.52

+0.43

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и ONVD.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и ONVD.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как ONVD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.53%7.31%0.61%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		0.00%3.72%6.24%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и ONVD.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки ONVD.DE в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и ONVD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEONVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-44.31%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-32.56%

+23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-37.68%

+32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-24.56%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

16.52%

-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и ONVD.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.66%, в то время как у IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEONVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.60%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

31.73%

-26.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

43.09%

-29.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

47.71%

-34.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

47.71%

-34.83%