Сравнение JEIP.DE с FUSD.L
JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both exchange-traded funds - JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. JEIP.DE is actively managed, while FUSD.L is passively managed. Over the past year, JEIP.DE returned 7.13% vs 21.63% for FUSD.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEIP.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEIP.DE торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью 9.20%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.23% | -4.10% | -3.58% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 9.21% | 2.63% | 5.18% |
Correlation
The correlation between JEIP.DE and FUSD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between JEIP.DE and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
FUSD.L
Сравнение JEIP.DE c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.06 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 14.95 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.95 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.78 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и FUSD.L
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEIP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -35.16% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.88% | -5.30% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -0.14% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.39% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и FUSD.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.85% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 7.77% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 11.02% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 14.65% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.12% | -3.03% |
Сравнение комиссий JEIP.DE и FUSD.L
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и FUSD.L
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FUSD.L в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.31% | 7.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEIP.DE and FUSD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.DE.
JEIP.DE is categorized as Derivative Income, while FUSD.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for JEIP.DE and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JEIP.DE и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор