PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEGP.L с VUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGP.L с VUSA.L

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

JEGP.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEGP.L или VUSA.L.

Корреляция

Корреляция между JEGP.L и VUSA.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEGP.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEGP.L:

0.54

VUSA.L:

0.22

Коэф-т Сортино

JEGP.L:

0.75

VUSA.L:

0.39

Коэф-т Омега

JEGP.L:

1.10

VUSA.L:

1.05

Коэф-т Кальмара

JEGP.L:

0.70

VUSA.L:

0.16

Коэф-т Мартина

JEGP.L:

2.39

VUSA.L:

0.51

Индекс Язвы

JEGP.L:

2.25%

VUSA.L:

6.46%

Дневная вол-ть

JEGP.L:

10.53%

VUSA.L:

16.22%

Макс. просадка

JEGP.L:

-7.70%

VUSA.L:

-25.47%

Текущая просадка

JEGP.L:

-5.40%

VUSA.L:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, JEGP.L показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -9.63%.

JEGP.L

С начала года

1.31%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

0.88%

1 год

5.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUSA.L

С начала года

-9.63%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-7.74%

1 год

3.27%

5 лет

13.86%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEGP.L и VUSA.L

JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEGP.L и VUSA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGP.L
Ранг риск-скорректированной доходности JEGP.L, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEGP.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEGP.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGP.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGP.L и VUSA.L

Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VUSA.L в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.23%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.13%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%

Просадки

Сравнение просадок JEGP.L и VUSA.L

Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -7.70%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEGP.L и VUSA.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...