Сравнение JEDG.L с ESIN.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from VanEck and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 19.65%/yr for ESIN.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и ESIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 7.95%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDG.L и ESIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 9.74% | 24.40% | 11.26% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and ESIN.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
ESIN.L
Сравнение JEDG.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | ESIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.19 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.31 | +7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 4.64 | +26.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 0.99 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и ESIN.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что больше максимальной просадки ESIN.L в -24.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и ESIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -24.82% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -14.11% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -16.55% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -3.57% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -5.41% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 3.99% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и ESIN.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | ESIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 6.24% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 15.70% | +18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 18.73% | +25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 18.41% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 18.36% | +14.76% |
Сравнение комиссий JEDG.L и ESIN.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESIN.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и ESIN.L
Ни JEDG.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and ESIN.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.18% for ESIN.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и ESIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор