Сравнение JEDG.L с BCHS.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 42.48%/yr for BCHS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for BCHS.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и BCHS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDG.L торгуется в GBP, в то время как BCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у BCHS.L с доходностью 26.66%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 61.41%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDG.L и BCHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 35.24% | 18.50% | 58.28% | -19.48% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and BCHS.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between JEDG.L and BCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. BCHS.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
BCHS.L
Сравнение JEDG.L c BCHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | BCHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.07 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 4.20 | +26.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 1.63 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.71 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и BCHS.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что меньше максимальной просадки BCHS.L в -55.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и BCHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -55.89% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -29.49% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -35.64% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -3.94% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -21.40% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 14.57% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и BCHS.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | BCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 10.49% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 24.68% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 37.46% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 35.61% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 34.37% | -1.25% |
Сравнение комиссий JEDG.L и BCHS.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BCHS.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и BCHS.L
Ни JEDG.L, ни BCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and BCHS.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
JEDG.L is categorized as Industrials Equities, while BCHS.L is Technology Equities. JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.65% for BCHS.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и BCHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор