PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDST с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с YANG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

JDST и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или YANG.

Корреляция

Корреляция между JDST и YANG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JDST и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDST:

-0.90

YANG:

-0.70

Коэф-т Сортино

JDST:

-1.64

YANG:

-1.05

Коэф-т Омега

JDST:

0.82

YANG:

0.86

Коэф-т Кальмара

JDST:

-0.71

YANG:

-0.76

Коэф-т Мартина

JDST:

-1.88

YANG:

-1.36

Индекс Язвы

JDST:

37.61%

YANG:

55.76%

Дневная вол-ть

JDST:

76.19%

YANG:

106.90%

Макс. просадка

JDST:

-100.00%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

JDST:

-100.00%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -62.31%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью -44.95%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -68.02% против -34.73% соответственно.

JDST

С начала года

-62.31%

1 месяц

-28.81%

6 месяцев

-53.78%

1 год

-67.97%

5 лет

-44.84%

10 лет

-68.02%

YANG

С начала года

-44.95%

1 месяц

-26.25%

6 месяцев

-45.05%

1 год

-74.31%

5 лет

-44.48%

10 лет

-34.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDST и YANG

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDST и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг риск-скорректированной доходности JDST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDST c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YANG равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и YANG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности YANG в 12.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.58%6.52%4.80%0.00%0.00%11.79%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%3.20%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		12.90%9.43%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDST и YANG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и YANG

Загрузка...