PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с YANG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

JDST и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-36.00%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -36.00%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям YANG по среднегодовой доходности: -69.60% против -39.31% соответственно.

JDST

1 день
4.87%
1 месяц
21.08%
С начала года
-36.00%
6 месяцев
-60.12%
1 год
-89.41%
3 года*
-67.83%
5 лет*
-55.75%
10 лет*
-69.60%

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ

Сравнение комиссий JDST и YANG

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

JDST vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.33

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.41

-0.03

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.00

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.32

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.38

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между JDST и YANG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и YANG

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности YANG в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		12.57%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок JDST и YANG

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и YANG.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-68.02%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-97.38%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.60%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-90.42%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.66%

57.10%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и YANG

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.70% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.70%

19.56%

+19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.03%

43.24%

+38.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.09%

71.58%

+29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

94.36%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.19%

82.20%

+24.99%