PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JDST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -69.53% против 14.14% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JDST и VOO

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JDST vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.01

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.53

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.55

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.31

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.01

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.71

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.79

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.83

-1.43

Корреляция

Корреляция между JDST и VOO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и VOO

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JDST и VOO

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-11.98%

-82.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-24.52%

-74.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.55%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-3.72%

-91.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

2.55%

+68.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и VOO

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

5.34%

+33.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

9.47%

+72.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

18.11%

+82.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

16.82%

+63.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

17.99%

+89.21%