Сравнение JDST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или VOO.
Основные характеристики
| JDST | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.87% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -64.46% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -34.35% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -63.30% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -65.37% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.49 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 46.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 70.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JDST и VOO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JDST и VOO
С начала года, JDST показывает доходность -51.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -65.37% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и VOO
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JDST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и VOO
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.15% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и VOO
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и VOO
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.