Сравнение JDST с VOO
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности JDST и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -60.14% против 15.15% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам JDST и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between JDST and VOO is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and VOO has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. VOO — Ранг доходности на риск
JDST
VOO
Сравнение JDST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.45 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.68 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и VOO
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -8.90% | -80.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -18.69% | -79.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -24.52% | -74.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.88% | -99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -3.67% | -91.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 2.04% | +68.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и VOO
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 3.48% | +23.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 9.98% | +76.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 12.52% | +93.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 16.92% | +65.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 17.99% | +86.52% |
Сравнение комиссий JDST и VOO
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и VOO
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and VOO have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -60.14% for JDST. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.06% for VOO.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор