PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JDST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -64.52% против 15.56% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between JDST and VOO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.16

The correlation between JDST and VOO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JDST vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.39

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.25

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.16

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

14.73

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.39

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.83

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.89

-1.48

Просадки

Сравнение просадок JDST и VOO

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-8.90%

-80.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-18.69%

-79.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-24.52%

-74.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-3.69%

-91.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

1.91%

+63.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и VOO

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

2.84%

+30.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

8.90%

+70.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

11.80%

+86.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

16.81%

+64.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

18.01%

+86.75%

Сравнение комиссий JDST и VOO

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и VOO

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JDST and VOO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -64.52% for JDST. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.03% for VOO.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор