Сравнение JDST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDST или VOO.
Корреляция
Корреляция между JDST и VOO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JDST и VOO
Основные характеристики
JDST:
-0.81
VOO:
0.33
JDST:
-1.18
VOO:
0.60
JDST:
0.87
VOO:
1.09
JDST:
-0.59
VOO:
0.33
JDST:
-1.61
VOO:
1.63
JDST:
36.91%
VOO:
3.74%
JDST:
73.62%
VOO:
18.30%
JDST:
-100.00%
VOO:
-33.99%
JDST:
-100.00%
VOO:
-11.15%
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -47.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -66.90% против 11.98% соответственно.
JDST
-47.06%
-24.82%
-41.10%
-57.91%
-46.39%
-66.90%
VOO
-7.05%
-2.85%
-5.28%
5.98%
16.13%
11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и VOO
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JDST и VOO
JDST
VOO
Сравнение JDST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и VOO
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 8.25% | 6.52% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и VOO
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и VOO
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 31.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.