Сравнение JD3.L с MAGD.L
JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both exchange-traded funds - JD3.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x JD Index, while MAGD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. JD3.L is passively managed, while MAGD.L is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JD3.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности JD3.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD3.L показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -16.98%.
JD3.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- -57.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD3.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JD3.L Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities | -3.88% | -46.17% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.98% | 10.94% |
Correlation
The correlation between JD3.L and MAGD.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD3.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
JD3.L
MAGD.L
Сравнение JD3.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD3.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JD3.L и MAGD.L
Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -27.28% | -72.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -23.55% | -76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -10.72% | -78.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JD3.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.26% | 20.62% | +78.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.88% | 20.62% | +142.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.88% | 20.62% | +142.26% |
Сравнение комиссий JD3.L и MAGD.L
JD3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD3.L и MAGD.L
JD3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JD3.L Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
JD3.L and MAGD.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for JD3.L.
JD3.L is categorized as Leveraged Equities, while MAGD.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for JD3.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для JD3.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор