PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JD с CRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с CRSP

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или CRSP.

Корреляция

Корреляция между JD и CRSP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JD и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
-28.04%
JD
CRSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.73

CRSP:

-0.96

Коэф-т Сортино

JD:

1.44

CRSP:

-1.52

Коэф-т Омега

JD:

1.17

CRSP:

0.84

Коэф-т Кальмара

JD:

0.52

CRSP:

-0.59

Коэф-т Мартина

JD:

2.13

CRSP:

-1.85

Индекс Язвы

JD:

18.20%

CRSP:

26.79%

Дневная вол-ть

JD:

53.36%

CRSP:

51.78%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

CRSP:

-84.46%

Текущая просадка

JD:

-63.19%

CRSP:

-84.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$60.40B

CRSP:

$2.80B

EPS

JD:

$3.70

CRSP:

-$4.34

PEG коэффициент

JD:

1.27

CRSP:

-0.21

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$898.77B

CRSP:

$36.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$107.27B

CRSP:

-$32.01M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$40.00B

CRSP:

-$311.55M

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -17.05%.

JD

С начала года

6.17%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-21.63%

1 год

41.47%

5 лет

-1.30%

10 лет

1.87%

CRSP

С начала года

-17.05%

1 месяц

-28.29%

6 месяцев

-28.04%

1 год

-48.09%

5 лет

-4.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JD.com, Inc.

CRISPR Therapeutics AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и CRSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг риск-скорректированной доходности CRSP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
JD: 0.73
CRSP: -0.96
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.44
CRSP: -1.52
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.17
CRSP: 0.84
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
JD: 0.52
CRSP: -0.59
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
JD: 2.13
CRSP: -1.85

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.96
JD
CRSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и CRSP

Ни JD, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		0.00%2.13%2.08%2.21%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и CRSP

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки CRSP в -84.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CRSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.19%
-84.46%
JD
CRSP

Волатильность

Сравнение волатильности JD и CRSP

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 13.91%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
15.78%
JD
CRSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
346.99B
35.00M
(JD) Общая выручка
(CRSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с JD или CRSP

Chine
16%
YTD
BABA
0700.HK
BIDU
0763.HK
JD
SSUN.F
1810.HK
3690.HK
POC
13%
YTD
BABA
GLDM
BIDU
USD=X
TCOM
OXY
MCD
VNM
JD
EIDO
1 / 18

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
61

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
335

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
61