Сравнение JD с CRSP
JD (JD.com, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, JD returned -11.80%/yr vs -17.44%/yr for CRSP. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JD и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью 0.02%.
JD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 22.32%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -2.99%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.48%
CRSP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.25%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -17.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.25M | $83.63M | $88.41M | |
| $251.44M | $231.70M | $273.15M |
Сравнение доходности по годам JD и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 17.42% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.02% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between JD and CRSP is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between JD and CRSP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$45.68B
CRSP:
$5.06B
JD:
CN¥9.41
CRSP:
-$4.83
JD:
0.24
CRSP:
365.99
JD:
1.46
CRSP:
2.90
JD:
CN¥1.32T
CRSP:
$13.39M
JD:
CN¥126.44B
CRSP:
-$163.39M
JD:
CN¥27.03B
CRSP:
-$460.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. CRSP — Ранг доходности на риск
JD
CRSP
Сравнение JD c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.13 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -0.21 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и CRSP
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -85.11% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -42.25% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.90% | -64.91% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -77.31% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.25% | -75.03% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -49.62% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 27.47% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и CRSP
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 6.77%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 14.42% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 42.67% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 58.83% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 60.67% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 64.16% | -16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и CRSP
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.07% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JD and CRSP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (14.42%) compared to JD (6.77%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs CRSP's -85.11%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор