Сравнение JD с CRSP
JD (JD.com, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, JD returned -14.83%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between JD and CRSP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.08B
CRSP:
$4.68B
JD:
CN¥9.41
CRSP:
-$6.15
JD:
0.22
CRSP:
1.09K
JD:
1.33
CRSP:
2.57
JD:
CN¥1.32T
CRSP:
$4.10M
JD:
CN¥126.44B
CRSP:
-$171.17M
JD:
CN¥27.03B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. CRSP — Ранг доходности на риск
JD
CRSP
Сравнение JD c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.28 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.44 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и CRSP
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -85.11% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -42.25% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -64.91% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -77.31% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.31% | -76.88% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -49.46% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 26.90% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и CRSP
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.77%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 15.43% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 45.06% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 62.12% | -29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 60.69% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 64.27% | -16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и CRSP
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JD and CRSP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.43%) compared to JD (8.77%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs CRSP's -85.11%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор