PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с CRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с CRSP

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или CRSP.

Корреляция

Корреляция между JD и CRSP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JD и CRSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
58.10%
-1.60%
JD
CRSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

1.62

CRSP:

-0.78

Коэф-т Сортино

JD:

2.51

CRSP:

-1.09

Коэф-т Омега

JD:

1.30

CRSP:

0.89

Коэф-т Кальмара

JD:

1.11

CRSP:

-0.48

Коэф-т Мартина

JD:

4.92

CRSP:

-0.94

Индекс Язвы

JD:

17.81%

CRSP:

41.81%

Дневная вол-ть

JD:

54.37%

CRSP:

50.34%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

CRSP:

-81.74%

Текущая просадка

JD:

-57.58%

CRSP:

-77.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$66.96B

CRSP:

$4.11B

EPS

JD:

$3.09

CRSP:

-$4.34

PEG коэффициент

JD:

1.27

CRSP:

-0.21

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$843.18B

CRSP:

$36.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$119.78B

CRSP:

-$83.31M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$41.43B

CRSP:

-$447.31M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JD показывает доходность 22.35%, а CRSP немного ниже – 21.72%.

JD

С начала года

22.35%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

58.11%

1 год

81.98%

5 лет

2.33%

10 лет

5.14%

CRSP

С начала года

21.72%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-44.41%

5 лет

-2.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и CRSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRSP
Ранг риск-скорректированной доходности CRSP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c CRSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.62-0.78
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51-1.09
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.300.89
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11-0.48
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.92-0.94
JD
CRSP

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CRSP равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и CRSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62
-0.78
JD
CRSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и CRSP

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		1.74%2.13%2.08%2.21%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и CRSP

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке CRSP в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CRSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-57.58%
-77.19%
JD
CRSP

Волатильность

Сравнение волатильности JD и CRSP

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 15.67%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.67%
20.81%
JD
CRSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и CRSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab